所谓抛补看涨期权是指，抛补性看涨期权收益图

　　 2018年注册会计师考试报名已经进入倒计时。报名会的难度有目共睹。知识点难，公式复杂难记，重点章节多。几乎所有的书都是重点。为了帮助你掌握厚厚教材中的重要公式，中公会计边肖编著了2018年注册会计师考试《财管》第七章公式大全。

　　第七章期权价值评估

　　 1.看涨期权的到期价值=max(0，股票市场价格；行使价)

　　 2.卖空期权的到期价值=max(0，股票市场价格行使价)

　　 3.长期买入期权到期日的净损益=长期买入期权到期日的价值(期权价格)

　　 4.卖空期权到期日的净损益=卖空期权到期日期权价格的价值

　　 5.长期看跌期权的到期价值=max(执行价格股票市场价格，0)

　　 6.看跌期权=max的到期价值(执行价格股票市场价格，0)

　　 7.长期看跌期权到期日的净损益=长期看跌期权到期日的价值(期权价格)

　　 8.看跌期权到期日的净损益=看跌期权到期日的价值期权价格

　　 9.保护性看跌期权：

　　投资组合的净损益=执行日的投资组合收益(初始投资)

　　 1到期股价(st)行权价(X):投资组合净损益=行权价(股票看涨期权的买入价格)

　　 2到期股价(st)行权价(X):投资组合净损益=股票卖出价格(股票看涨期权买入价格)

　　 10.通话选项：

　　投资组合的净损益=执行日的投资组合收益(初始投资)

　　 1到期股价(st)行权价(X):投资组合净损益=股票卖价(股票看涨期权卖价)

　　 2到期股价(st)行权价(X):投资组合净损益=行权价(股票看涨期权的卖出价格)

　　 11.多头敲击：

　　投资组合的净损益=执行日的投资组合收益(初始投资)

　　 1到期股价(st)行权价(X):投资组合净损益=(行权价；过期股价)；两个选项的购买价格。

　　 2到期股价(st)行权价(X):投资组合净损益=(到期股价(行权价))(两个期权的买入价)

　　 12.卖空：

　　投资组合净损益=初始投资收益执行日投资组合损益。

　　 1到期股价(st)行权价格(X):两个期权的购买价格(行权价格(到期股价))

　　 2到期股价(st)执行价格(X):两个期权的购买价格(到期股价(执行价格))

　　 13.期权价值=内在价值时间溢价

所谓抛补看涨期权是指，抛补性看涨期权收益图相关阅读：

*免责声明：网站部分内容来源于网络，如果文章内容侵犯到您的合法权益，请联系我们，经核查后会立即删除。